Regression modelEconometrics / time series

Έλεγχος Αιτιότητας Fourier-Granger

Ο έλεγχος αιτιότητας Fourier-Granger επεκτείνει το κλασικό πλαίσιο αιτιότητας Granger ενσωματώνοντας όρους Fourier χαμηλής συχνότητας στην εξίσωση VAR, επιτρέποντας στην αιτιώδη σχέση να μετατοπίζεται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου χωρίς να απαιτείται από τον ερευνητή να προκαθορίσει τον αριθμό ή τη θέση των διαρθρωτικών αλλαγών.

Εφαρμογή με το EconMindΣύντομαΒίντεοΣύντομαDownload slides

Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο

Μόνο για μέλη

Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.

Σύνδεση

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+1 more

Πηγές

  1. Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI: 10.1515/snde-2014-0101
  2. Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. DOI: 10.1016/j.eneco.2016.09.009

Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Approximation Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-granger-causality

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Αναφέρεται από

ScholarGateFourier Granger Causality (Fourier Approximation Granger Causality Test). Ανακτήθηκε στις 2026-06-15 από https://scholargate.app/el/econometrics/fourier-granger-causality · Σύνολο δεδομένων: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026