Μη Γραμμικό Μοντέλο VAR
Το μη γραμμικό μοντέλο VAR (NLVAR) επεκτείνει την τυπική διανυσματική αυτοπαλινδρόμηση επιτρέποντας στις δυναμικές σχέσεις μεταξύ πολλαπλών χρονοσειρών να αλλάζουν απότομα ή ομαλά, ανάλογα με μια παρατηρούμενη μεταβλητή κατωφλίου, μια λανθάνουσα κατάσταση καθεστώτος ή μια ομαλή συνάρτηση μετάβασης. Χρησιμοποιείται όταν τα οικονομικά συστήματα παρουσιάζουν ασύμμετρες αποκρίσεις, αλλαγές καθεστώτος ή δυναμικές εξαρτώμενες από την κατάσταση, τις οποίες ένα γραμμικό VAR δεν μπορεί να συλλάβει.
Διαβάστε ολόκληρη τη μέθοδο
Συνδεθείτε με δωρεάν λογαριασμό για να διαβάσετε αυτή την ενότητα.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Πηγές
- Tsay, R. S. (1998). Testing and modeling multivariate threshold models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188–1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Krolzig, H.-M. (1997). Markov-Switching Vector Autoregressions: Modelling, Statistical Inference, and Application to Business Cycle Analysis. Springer. ISBN: 978-3540628644
Πώς να παραπέμψετε σε αυτή τη σελίδα
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/el/econometrics/nonlinear-var-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Μοντέλο μη γραμμικού ARDL (NARDL)Οικονομετρία↔ compare
- Διανυσματική Αυτοπαλίνδρομη Ανάλυση Δομής (SVAR)Οικονομετρία↔ compare
- Αυτοπαλινδρόμηση Διανυσμάτων (VAR)Οικονομετρία↔ compare
- Μοντέλο Διόρθωσης Σφαλμάτων Διανύσματος (VECM)Οικονομετρία↔ compare
Αναφέρεται από
Εντοπίσατε πρόβλημα σε αυτή τη σελίδα; Αναφέρετέ το ή προτείνετε διόρθωση →