স্ট্রাকচারাল ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (SVAR)
স্ট্রাকচারাল ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (SVAR) হলো একটি মাল্টিভেরিয়েট টাইম-সিরিজ মডেল, যা ক্রিস্টোফার সিমস (1980) কর্তৃক বিকশিত হয়েছে। এটি ভেরিয়েবলগুলির মধ্যে সমসাময়িক সম্পর্কগুলির উপর অর্থনৈতিকভাবে প্রণোদিত শনাক্তকরণ বিধিনিষেধ আরোপ করে রিডিউসড-ফর্ম VAR-কে প্রসারিত করে। SVAR গবেষকদের অর্থোগোনাল স্ট্রাকচারাল শকগুলিকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং ইম্পালস রেসপন্স ফাংশন ও ফোরকাস্ট এরর ভ্যারিয়েন্স ডিকম্পোজিশনের মাধ্যমে তাদের কার্যকারণ গতিশীল প্রভাবগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম করে, যা একে আধুনিক এম্পিরিক্যাল ম্যাক্রোইকোনমিক্সের একটি ভিত্তিপ্রস্তর করে তুলেছে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Structural Vector Autoregression (SVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/svar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
Compare side by side →যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →