কোয়ান্টাইল VAR (Quantile VAR)
কোয়ান্টাইল VAR বহুচলকবিশিষ্ট সিস্টেমের ইমপালস রেসপন্স (impulse responses) অনুমান করে, যা বিভিন্ন কোয়ান্টাইলের (quantiles) বণ্টনের উপর শর্তযুক্ত। এটি দেখায় কিভাবে অভিঘাত (shocks) শর্তযুক্ত বণ্টনের বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ২০০৬ সালে Koenker এবং Xiao এটি প্রবর্তন করেন এবং ২০১৫ সালে White প্রমুখ এটিকে ঝুঁকি পরিমাপে প্রয়োগ করেন। এটি গড়-ভিত্তিক VAR (mean-based VAR) বিশ্লেষণে অদৃশ্য লেজের আচরণ (tail behavior) এবং সংক্রমণের প্রভাব (contagion effects) প্রকাশ করে। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে সংকট কিভাবে ভিন্নভাবে ছড়িয়ে পড়ে তা বোঝার জন্য এটি অপরিহার্য।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Koenker, R., & Xiao, Z. (2006). Quantile autoregression. Journal of the American Statistical Association, 101(475), 980-990. DOI: 10.1198/016214506000000672 ↗
- White, H., Kim, T. H., & Manganelli, S. (2015). VAR for VaR: Measuring tail dependence using multivariate regression quantiles. Journal of Econometrics, 187(1), 169-188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2015.02.004 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Quantile Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/quantile-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ক্রস-কোয়ান্টিলোগ্রামঅর্থমিতি↔ compare
- Method of Moments Quantile Regressionঅর্থমিতি↔ compare
- কোয়ান্টাইল এআরডিএলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →