স্ট্রাকচারাল ব্রেক জোহানসেন কয়েনটিগ্রেশন টেস্ট
স্ট্রাকচারাল ব্রেক জোহানসেন কয়েনটিগ্রেশন টেস্টটি স্ট্যান্ডার্ড ম্যাক্সিমাম-লাইকলিহুড জোহানসেন পদ্ধতিকে এমন পরিস্থিতিতে প্রসারিত করে যেখানে মাল্টিভেরিয়েট টাইম সিরিজে লেভেল শিফট বা ট্রেন্ড ব্রেক দেখা যায়। VECM-এ ডামি ভেরিয়েবল বা শিফট রিগ্রেসর অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে, এই পরীক্ষাটি প্রকৃত দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ককে শাসন পরিবর্তনের সাথে বিভ্রান্ত না করে কয়েনটিগ্রেটিং র্যাঙ্ক নির্ধারণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- কাঠামোগত বিভ্রাট এআরডিএল বাউণ্ডস পরীক্ষা (Structural Break ARDL Bounds Test)অর্থমিতি↔ compare
- কাঠামোগত বিরতি এংলে-গ্র্যাঞ্জার কোইন্টিগ্রেশন পরীক্ষাঅর্থমিতি↔ compare
- কাঠামোগত বিরতি সহ ভেক্টর ত্রুটি সংশোধন মডেল (SB-VECM)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর এরর কারেকশন মডেল (VECM)অর্থমিতি↔ compare
- জিভট-অ্যান্ড্রুস স্ট্রাকচারাল ব্রেক টেস্টঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →