প্যানেল VARX
প্যানেল VARX ভেক্টর অটো রিগ্রেশনকে বহিরাগত চলকসহ ভিন্নধর্মী প্যানেলের ক্ষেত্রে প্রসারিত করে, যা একাধিক অন্তঃস্থ চলকের যুগপৎ মডেলিং এবং অনেক ইউনিটের মধ্যে পর্যবেক্ষণকৃত বাহ্যিক কারণসমূহকে সক্ষম করে। Holtz-Eakin et al. (1988) দ্বারা প্রবর্তিত এবং Canova ও Ciccarelli (2013) দ্বারা উন্নত, এটি ইউনিটগুলির মধ্যে গতিশীল সম্পর্কগুলিকে ধারণ করে এবং একই সাথে ইউনিটগুলির মধ্যে প্যারামিটারগুলির ভিন্নতাকেও অনুমতি দেয়। এই কাঠামোটি সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্যানেলের জন্য এবং সাধারণ অভিঘাতের প্রতি প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইউনিট-ভিত্তিক ভিন্নতা বোঝার জন্য অপরিহার্য।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Canova, F., & Ciccarelli, M. (2013). Panel vector autoregressive models: A survey. Advances in Econometrics, 32, 205-246. DOI: 10.1108/s0731-9053(2013)0000031006 ↗
- Holtz-Eakin, D., Newey, W., & Rosen, H. S. (1988). Estimating vector autoregressions with panel data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Vector Autoregression with Exogenous Variables. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/panel-varx
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- গ্লোবাল ভিএআরঅর্থমিতি↔ compare
- থ্রেশহোল্ড প্যানেল ভিএআর (Threshold Panel VAR)অর্থমিতি↔ compare
- সময়-পরিবর্তনশীল প্যারামিটার ফ্যাক্টর-অগমেন্টেড VARঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →