টাইম-ভ্যারিং প্যারামিটার ভিএআর (TVP-VAR)
TVP-VAR হলো একটি বেইজিয়ান মাল্টিভেরিয়েট টাইম-সিরিজ মডেল যেখানে VAR সহগ (coefficients) এবং শক কোভ্যারিয়েন্স ম্যাট্রিক্স উভয়ই র্যান্ডম ওয়াক (random walks) হিসেবে সময়ের সাথে সাথে অবিচ্ছিন্নভাবে পরিবর্তিত হতে পারে। প্রিমিকেরি (Primiceri, 2005) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মুদ্রানীতি সঞ্চালন (monetary policy transmission) অধ্যয়নের জন্য এই মডেলটি প্রবর্তন করেন। এই মডেলটি কাঠামোগত পরিবর্তন (structural changes) এবং শাসন পরিবর্তন (regime shifts) সনাক্ত করতে পারে, কখন ব্রেক (breaks) ঘটেছে সে সম্পর্কে পূর্বানুমান ছাড়াই। এটি সামষ্টিক অর্থনীতি (macroeconomics), অর্থায়ন (finance) এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে যেখানে অর্থনৈতিক সম্পর্ক সময়ের সাথে সাথে অস্থিতিশীল বলে সন্দেহ করা হয়, সেখানে অপরিহার্য।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
পদ্ধতি-মানচিত্র
সম্পর্কিত পদ্ধতিসমূহের প্রতিবেশ — অন্বেষণ করতে একটি নোড নির্বাচন করুন।
উৎস
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/tvp-var
কোন পদ্ধতি?
এই পদ্ধতিটিকে তার নিকটতম সমগোত্রীয়দের পাশে রাখুন এবং পাশাপাশি পড়ুন — গ্রন্থাগার বইগুলি টেবিলে সাজিয়ে দেয়; নির্বাচন আপনার।
- স্ট্রাকচারাল ভেক্টর অটোরিগ্ৰেশন (SVAR)অর্থমিতি↔ তুলনা করুন
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ তুলনা করুন
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →