থ্রেশহোল্ড এবং স্মুথ-ট্রানজিশন VAR (TVAR / STVAR)
থ্রেশহোল্ড VAR এবং স্মুথ-ট্রানজিশন VAR হলো অরৈখিক বহুমাত্রিক সময়-সিরিজ মডেল যেখানে একটি ভেক্টর অটোরিগ্রেশনের সহগগুলি একটি থ্রেশহোল্ড ভেরিয়েবলের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রেজিম (regime) এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়। Tsay-এর ১৯৯৮ সালের বহুমাত্রিক থ্রেশহোল্ড মডেলের উপর ভিত্তি করে, এই মডেলগুলি ব্যবসায়িক চক্র, আর্থিক সংকট বা নীতিগত পার্থক্যের মতো বিভিন্ন দশার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গতিশীল কাঠামো ধারণ করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/bn/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- অ্যাচ-এলএম পরীক্ষা (ARCH-LM Test) অস্থিরতা ক্লাস্টারিংয়ের জন্যঅর্থমিতি↔ compare
- এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)অর্থমিতি↔ compare
- GJR-GARCH (অপ্রতিসম GARCH)অর্থমিতি↔ compare
- মার্কভ রিজিমি-সুইচিং মডেল (MS-AR / MS-VAR)অর্থমিতি↔ compare
- ভেক্টর অটো রিগ্রেশন (VAR) মডেলঅর্থমিতি↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →