Тест Зівота-Ендрюса на структурний злам
Тест Зівота-Ендрюса (ZA) є тестом на одиничний корінь, який ендогенно визначає найімовірніше місце одного структурного зламy у часовому ряді. На відміну від стандартного тесту ADF, він не вимагає від дослідника попереднього визначення часу зламy, що робить його стійким до зсувів режиму, зумовлених даними, таких як зміни політики, фінансові кризи або значні економічні події.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+30 more
Джерела
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Zivot-Andrews Unit Root Test with Endogenous Structural Break. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/zivot-andrews-structural-break-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест на коінтеграцію Енгла-ҐрейнджераЕконометрика↔ compare
- Тест причинності ГрейнджераЕконометрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Векторна авторегресія (VAR)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →