Тест Філліпса-Перрона на одиничний корінь
Тест Філліпса-Перрона (PP) — це непараметричний тест на одиничний корінь для часових рядів, який коригує автокореляцію та гетероскедастичність у залишках без додавання лагованих різниць. Запропонований Філліпсом та Перроном (1988), він застосовує оцінювач довгострокової дисперсії на основі ядра для коригування статистики Дікі-Фуллера, роблячи її стійкою до широкого класу слабко залежних помилкових процесів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
+ще 11
Джерела
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ порівняти
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ порівняти
- Тест причинності ГрейнджераЕконометрика↔ порівняти
- Тест KPSS на стаціонарністьЕконометрика↔ порівняти
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ порівняти
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →