Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний корінь
Розширений тест Дікі-Фуллера є стандартною процедурою для визначення, чи містить одновимірна часова низка одиничний корінь — тобто, чи є низка нестаціонарною. Він розширює початковий тест Дікі-Фуллера, включаючи лагові члени різниць, які поглинають автокореляцію в залишках, роблячи тест дійсним для широкого спектра часових рядів, що зустрічаються в економіці та фінансах.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+17 more
Джерела
- Said, S. E., & Dickey, D. A. (1984). Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. Biometrika, 71(3), 599–607. DOI: 10.1093/biomet/71.3.599 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/augmented-dickey-fuller-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Тест на коінтеграцію Енгла-ҐрейнджераЕконометрика↔ compare
- Тест KPSS на стаціонарністьЕконометрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →