Нелінійний тест на одиничний корінь ADF (тест KSS)
Нелінійний тест на одиничний корінь ADF, найвідомішим операціоналізатором якого є Капетаніос, Шин і Снелл (2003), розширює класичний тест Огментед Дікі-Фуллера для виявлення повернення до середнього, що відбувається через експоненціальний плавний перехід авторегресійного (ESTAR) процесу. Він перевіряє нульову гіпотезу про одиничний корінь проти нелінійної стаціонарної альтернативи, охоплюючи динаміку коригування, яку стандартний лінійний тест ADF не враховує.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6 ↗
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест граничних значень нелінійного АРДЛ (NARDL)Економетрика↔ compare
- Нелінійний тест KPSSЕконометрика↔ compare
- Нелінійна векторна модель корекції помилок (Нелінійна VECM)Економетрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →