Regression modelEconometrics / time series

Нелінійний тест на одиничний корінь ADF (тест KSS)

Нелінійний тест на одиничний корінь ADF, найвідомішим операціоналізатором якого є Капетаніос, Шин і Снелл (2003), розширює класичний тест Огментед Дікі-Фуллера для виявлення повернення до середнього, що відбувається через експоненціальний плавний перехід авторегресійного (ESTAR) процесу. Він перевіряє нульову гіпотезу про одиничний корінь проти нелінійної стаціонарної альтернативи, охоплюючи динаміку коригування, яку стандартний лінійний тест ADF не враховує.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Kapetanios, G., Shin, Y., & Snell, A. (2003). Testing for a unit root in the nonlinear STAR framework. Journal of Econometrics, 112(2), 359-379. DOI: 10.1016/S0304-4076(02)00202-6
  2. Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431. DOI: 10.2307/2286348

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Згадується в

ScholarGateNonlinear ADF Unit Root Test (Nonlinear Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/nonlinear-adf-unit-root-test · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026