Критерій одиничного кореня Фур'є-Зівота-Ендрюса
Критерій Фур'є-Зівота-Ендрюса розширює класичний критерій одиничного кореня Зівота-Ендрюса (1992), замінюючи різкі, поодинокі фіктивні змінні структурних змін на низькочастотну апроксимацію Фур'є, що дозволяє критерію враховувати плавні, поступові та множинні невідомі зміни в рівні або тренді ряду.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximation Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/fourier-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь Фур'є ADFЕконометрика↔ compare
- Тест Фур'є KPSS на стаціонарність з гладкими структурними зсувамиЕконометрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь ADF зі структурним розривомЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →