Тест на одиничний корінь Зівота-Ендрюса з часовими параметрами
Тест Зівота-Ендрюса з часовими параметрами розширює класичний тест Зівота-Ендрюса (1992) на структурні злами, дозволяючи коефіцієнтам регресії змінюватися з часом. Замість припущення про фіксовані параметри протягом усієї вибірки, цей підхід дозволяє авторегресійній динаміці та часу зламів адаптуватися через просторово-часову або ковзну рамку, покращуючи стійкість, коли економічні відносини поступово змінюються.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Критерій одиничного кореня Фур'є-Зівота-ЕндрюсаЕконометрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний розривЕконометрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь ADF з часовими параметрамиЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →