Regression modelEconometrics / time series

Тест на одиничний корінь Зівота-Ендрюса з часовими параметрами

Тест Зівота-Ендрюса з часовими параметрами розширює класичний тест Зівота-Ендрюса (1992) на структурні злами, дозволяючи коефіцієнтам регресії змінюватися з часом. Замість припущення про фіксовані параметри протягом усієї вибірки, цей підхід дозволяє авторегресійній динаміці та часу зламів адаптуватися через просторово-часову або ковзну рамку, покращуючи стійкість, коли економічні відносини поступово змінюються.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further Evidence on the Great Crash, the Oil-Price Shock, and the Unit-Root Hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the Presence of Stochastic Parameter Variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateTime-varying parameter Zivot-Andrews test (Time-Varying Parameter Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/time-varying-parameter-zivot-andrews-test · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026