Байєсівський тест на одиничний корінь ADF
Байєсівський тест на одиничний корінь Augmented Dickey-Fuller (BADF) переосмислює класичний тест ADF у межах байєсівського підходу. Замість обчислення частотного p-значення, він кількісно оцінює докази за або проти одиничного кореня шляхом порівняння апостеріорних ймовірностей або факторів Байєса за нульовою гіпотезою (одиничний корінь) та альтернативною гіпотезою (стаціонарність), враховуючи апріорні переконання щодо авторегресійного параметра.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Байєсівський тест меж ARDLЕконометрика↔ compare
- Байєсівська модель векторної авторегресії (BVAR)Економетрика↔ compare
- Байєсівська векторна модель корекції помилок (Bayesian VECM)Економетрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →