Тест панельних розривів Живота-Ендрюса на одиничний корінь
Тест Панельних Розривів Живота-Ендрюса є розширенням одновимірної версії тесту Живота-Ендрюса (1992) для даних панелі, що дозволяє кожній перехресній одиниці мати власну ендогенно визначену дату розриву. Він перевіряє нульову гіпотезу про одиничний корінь проти альтернативної гіпотези про стаціонарність з одноразовим структурним розривом, враховуючи зсуви режимів, які спотворюють стандартні панельні тести на одиничний корінь у бік хибного невідхилення.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь для панельних даних (Panel ADF)Економетрика↔ compare
- Тест на коінтеграцію панельних даних за Енглом-ГрейнджеромЕконометрика↔ compare
- Панельний тест KPSS (панельний тест на стаціонарність Хадрі)Економетрика↔ compare
- Панельний тест на одиничний корінь Філліпса-ПерронаЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →