Regression modelEconometrics / time series

Тест панельних розривів Живота-Ендрюса на одиничний корінь

Тест Панельних Розривів Живота-Ендрюса є розширенням одновимірної версії тесту Живота-Ендрюса (1992) для даних панелі, що дозволяє кожній перехресній одиниці мати власну ендогенно визначену дату розриву. Він перевіряє нульову гіпотезу про одиничний корінь проти альтернативної гіпотези про стаціонарність з одноразовим структурним розривом, враховуючи зсуви режимів, які спотворюють стандартні панельні тести на одиничний корінь у бік хибного невідхилення.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904
  2. Pedroni, P. (1999). Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 61(S1), 653–670. DOI: 10.1111/1468-0084.0610s1653

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-zivot-andrews-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Згадується в

ScholarGatePanel Zivot-Andrews test (Panel Zivot-Andrews Structural Break Unit Root Test). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-zivot-andrews-test · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026