Regression modelEconometrics / time series

Тест на одиничний корінь ADF зі структурним розривом

Тест на одиничний корінь ADF зі структурним розривом розширює стандартний тест Дікі-Фуллера для врахування одного або кількох дискретних зсувів у рівні або тренді часового ряду. Оскільки ігнорування структурного розриву завищує видиму стійкість ряду, цей тест запобігає хибному прийняттю нульової гіпотези про одиничний корінь, коли ряд насправді стаціонарний навколо змінного середнього або тренду.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Згадується в

ScholarGateStructural Break ADF Unit Root Test (Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026