Тест на одиничний корінь ADF зі структурним розривом
Тест на одиничний корінь ADF зі структурним розривом розширює стандартний тест Дікі-Фуллера для врахування одного або кількох дискретних зсувів у рівні або тренді часового ряду. Оскільки ігнорування структурного розриву завищує видиму стійкість ряду, цей тест запобігає хибному прийняттю нульової гіпотези про одиничний корінь, коли ряд насправді стаціонарний навколо змінного середнього або тренду.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Структурно-переломна причинність за ГрейнджеромЕконометрика↔ compare
- Тест KPSS на структурний зламЕконометрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь Філіппса-Перрона зі структурним розривомЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →