Тест на коінтеграцію Енгла-Ґрейнджера
Двокроковий метод Енгла-Ґрейнджера перевіряє, чи дві або більше нестаціонарних часових рядів порядку I(1) мають спільний стохастичний тренд — тобто, чи є лінійна комбінація цих рядів стаціонарною. Якщо коінтеграція підтверджена, можна оцінити модель корекції помилок (ECM), щоб охопити як короткострокову динаміку, так і коригування довгострокової рівноваги.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+7 more
Джерела
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модель ARIMA (Авторегресійна інтегрована ковзна середня)Економетрика↔ compare
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест причинності ГрейнджераЕконометрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Векторна модель корекції помилок (VECM)Економетрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →