Тест Зівота-Ендрюса на структурний розрив
Тест Зівота-Ендрюса — це ендогенний тест на одиничний корінь зі структурним розривом, який визначає точку розриву з даних, а не нав'язує її ззовні. Він перевіряє наявність одиничного кореня проти альтернативи стаціонарності навколо одного структурного розриву — у середньому, тренді або обох — обираючи дату розриву, яка забезпечує найсильніші докази проти нульової гіпотези.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10(3), 251–270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361–1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Zivot-Andrews Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/structural-break-zivot-andrews-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест на коінтеграцію Енгла-ҐрейнджераЕконометрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь ADF зі структурним розривомЕконометрика↔ compare
- Тест причинності Тоди-ЯмамотоЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →