Стійкий тест на одиничний корінь Філіппса-Перрона (PP)
Стійкий тест на одиничний корінь Філіппса-Перрона є розширенням класичного тесту PP, що застосовує корекції — такі як оцінка коваріаційної матриці, стійка до гетероскедастичності, або критичні значення дикого бутстрепу — які зберігають достовірність висновків, коли дисперсія похибок часового ряду є несталою або демонструє безумовну гетероскедастичність, за умов, коли стандартний тест PP має суттєві спотворення розміру.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Cavaliere, G., & Taylor, A. M. R. (2008). Bootstrap unit root tests for time series with nonstationary volatility. Econometric Theory, 24(1), 43–71. DOI: 10.1017/S0266466608080043 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/robust-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест KPSS на стаціонарністьЕконометрика↔ compare
- Нелінійний тест на одиничний корінь Філіппса-ПерронаЕконометрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Надійний розширений тест Дікі-Фуллера на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест Зівота-Ендрюса на структурний зламЕконометрика↔ compare
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →