Панельний тест на одиничний корінь Філліпса-Перрона
Панельний тест на одиничний корінь PP розширює непараметричну корекцію Філліпса-Перрона для автокореляції на панельні дані з багатьма індивідами. Він перевіряє нульову гіпотезу про те, що всі перехресні одиниці містять одиничний корінь, використовуючи об'єднану або усереднену статистику типу PP, яка є стійкою до гетероскедастичних та автокорельованих помилок без необхідності явного вибору лагів.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь для панельних даних (Panel ADF)Економетрика↔ compare
- Панельний тест меж ARDLЕконометрика↔ compare
- Тест на коінтеграцію панельних даних за Енглом-ГрейнджеромЕконометрика↔ compare
- Панельний тест KPSS (панельний тест на стаціонарність Хадрі)Економетрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →