Панельний тест KPSS (панельний тест на стаціонарність Хадрі)
Панельний тест KPSS, запроваджений Хадрі (Hadri, 2000), перевіряє нульову гіпотезу про те, що всі ряди в панелі є стаціонарними, проти альтернативної гіпотези, що деякі або всі містять одиничний корінь. Він розширює одновимірну структуру KPSS на панельні дані шляхом агрегування індивідуальних LM-статистик, забезпечуючи вищу потужність, ніж тести на одиничний корінь, коли більшість рядів насправді є стаціонарними.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/panel-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Розширений тест Дікі-Фуллера (ADF) на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест на одиничний корінь для панельних даних (Panel ADF)Економетрика↔ compare
- Аналіз панельних данихЕконометрика↔ compare
- Панельний тест на одиничний корінь Філліпса-ПерронаЕконометрика↔ compare
- Тест панельних розривів Живота-Ендрюса на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
- Тест Філліпса-Перрона на одиничний коріньЕконометрика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →