Finans
31 yöntem.
Regression-model 28
Binom Opsiyon Fiyatlama (Cox-Ross-Rubinstein)Black-Litterman Portföy ModeliBlack-Scholes-Merton Opsiyon Fiyatlama ModeliSermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM)Koşullu Risk (Beklenen Kayıp)Gauss, t, Clayton, Gumbel, Frank KopulalarıKredi Riski Modelleri (Merton, KMV, CreditMetrics)Dinamik Koşullu Korelasyon (DCC-GARCH)Olay Çalışması (CAR ve BHAR)Aşırı Değer Teorisi (ADT)Çok Faktörlü Risk Modeli (Fama-French, APT)Gerçekleşen Volatilite için HAR-RV ModeliFaiz Oranı Modelleri (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Johansen Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme ModeliMerton Sıçrama-Yayılma ModeliKalman FiltresiLikidite Riski Modelleri (Amihud, Roll, LOT)Uzun Bellek Modelleri (ARFIMA, FIGARCH)Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz)Eşleşmeli Ticaret (İstatistiksel Arbitraj)Risk Factor PCA (Risk Faktörü Temel Bileşen Analizi)Gerçekleşen Volatilite ve HAR ModeliFinansal Seriler için Markov Rejim Değiştirme ModeliRisk Parity (Eşit Risk Katkısı) Portföy ModeliKuyruk Riski Ölçütleri (Beklenen Açık, Spektral, Beklenti)Risk'te Değer (VaR)VaR Geri TestiFinansal Zaman Serilerinin Dalgacık Analizi