İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Finans›Çok Faktörlü Risk Modeli (Fama-French, APT)
Regression model

Çok Faktörlü Risk Modeli (Fama-French, APT)

Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory) · Ayrıca şöyle bilinir: Fama-French model, Fama-French three-factor model, Fama-French five-factor model, arbitrage pricing theory, APT, multi-factor model, Faktör Risk Modeli (Fama-French, APT)

Bir faktör risk modeli, varlık getirilerini piyasa, değer, büyüklük ve momentum gibi sistematik risk faktörlerine bağlayan çok faktörlü bir çerçevedir. Fama-French üç ve beş faktörlü modeller (1993) ve Ross'un Arbitraj Fiyatlama Teorisi (1976) portföy riskini ayrıştırır ve alfayı tespit eder.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 2 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Çok Faktörlü Risk Modeli (Fama-French, APT)
Kredi Riski Modelleri (M…Ortalama-Varyans Portföy…En Küçük Kareler (EK) Re…Risk Factor PCA (Risk Fa…Sermaye Varlıkları Fiyat…Kalman Filtresi

Ne zaman kullanılır

Zaman içinde sürekli varlık getirisi verileriniz olduğunda (zaman serisi veya panel yapısı) ve riski sistematik faktörlere ayırmak veya alfa test etmek istediğinizde bir faktör risk modeli kullanın. Getirilerin faktörlere doğrusal olarak ilişkili olduğunu, faktörlerin ya gözlemlenebilir (Fama-French) ya da gizli (PCA aracılığıyla çıkarılabilir) olduğunu ve artıkların ortalama sıfır olduğunu ve faktörlerden bağımsız olduğunu varsayar. Makul bir geçmiş gereklidir: en az yaklaşık 60 gözlem ve ideal olarak 250 veya daha fazla, çünkü kısa örneklemler güvenilmez yükler verir.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Varlık ve portföy riskini yorumlanabilir sistematik faktörlere (piyasa, büyüklük, değer, momentum) ayrıştırır.
  • Beceri ile maruziyeti ayırır: α kesme noktası, ortak risk faktörleri kontrol edildikten sonra anormal getiriyi izole eder.
  • Gözlemlenebilir Fama-French faktörlerini veya PCA aracılığıyla kurtarılan gizli faktörleri barındıran esnek çerçeve.
Sınırlılıklar
  • Kısa getiri geçmişleri (n < 250) faktör yüklerini güvenilmez hale getirir; daha basit bir portföy optimizasyonu tercih edilebilir.
  • Durağan olmayan getiri serileri faktör yapısını değiştirir, bu nedenle önce fark alma veya durağanlaştırma gereklidir.
  • Yükler zamanla kayar, bu nedenle tek bir tam örneklem regresyonu, yuvarlanan pencere tahmini olmadan yanıltıcı olabilir.

SSS

Üç faktörlü ve beş faktörlü Fama-French modeli arasındaki fark nedir?

Üç faktörlü model, piyasa faktörüne büyüklük (SMB) ve değer (HML) faktörlerini ekler. Beş faktörlü genişletme, üç faktörlü modelin açıklamadığı getiri modellerini açıklamak amacıyla karlılık ve yatırım faktörlerini ekler.

Bir faktör modelinde alfa ne anlama gelir?

Alfa, regresyon kesme noktasıdır, bir varlığın ortalama aşırı getirisinin sistematik faktörlerin açıklamadığı kısmıdır. Güvenilir bir şekilde pozitif bir alfa, anormal, beceri tabanlı performans olarak yorumlanır, ancak tahmin gürültüsüne karşı yargılanmalıdır.

Bu CAPM'den nasıl farklıdır?

CAPM tek bir piyasa faktörü kullanır. Arbitraj Fiyatlama Teorisi tarafından motive edilen ve Fama ve French tarafından ampirik hale getirilen çok faktörlü bir model, getirilerin kesitini daha iyi yakalamak için büyüklük ve değer gibi ek sistematik faktörler ekler.

Faktör yükleri için neden yuvarlanan regresyon kullanılır?

Bir varlığın faktörlere duyarlılığı, işi ve piyasa geliştikçe değişebilir. Yuvarlanan pencere regresyonu, yükleri hareketli alt dönemler boyunca yeniden tahmin ederek, onları ortalamadan çıkararak takip eder.

Kaynaklar

  1. Fama, E. F., & French, K. R. (1993). Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds. Journal of Financial Economics, 33(1), 3-56. DOI: 10.1016/0304-405X(93)90023-5 ↗
  2. Ross, S. A. (1976). The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing. Journal of Economic Theory, 13(3), 341-360. DOI: 10.1016/0022-0531(76)90046-6 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 1). Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory). ScholarGate. https://scholargate.app/tr/finance/factor-risk-model

İlişkili yöntemler

Kredi Riski Modelleri (Merton, KMV, CreditMetrics)Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz)En Küçük Kareler (EK) RegresyonuRisk Factor PCA (Risk Faktörü Temel Bileşen Analizi)

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Kredi Riski Modelleri (Merton, KMV, CreditMetrics)Finans↔ karşılaştır
  • Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz)Finans↔ karşılaştır
  • En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
  • Risk Factor PCA (Risk Faktörü Temel Bileşen Analizi)Finans↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM)Kalman Filtresi

Benzer yöntemler

Risk Factor PCA (Risk Faktörü Temel Bileşen Analizi)Sermaye Varlıkları Fiyatlandırma Modeli (CAPM)Fama-MacBeth RegresyonuOrtalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz)Risk Parity (Eşit Risk Katkısı) Portföy ModeliLikidite Riski Modelleri (Amihud, Roll, LOT)Risk'te Değer (VaR)

İlgili referans kavramlar

Finansal EkonomiGenel Finansal PiyasalarFaktör AnaliziFinancial EconometricsFinansal PiyasalarFinancial Economics

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Factor Risk Model (Multi-Factor Risk Model (Fama-French, Arbitrage Pricing Theory)). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/finance/factor-risk-model · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Fama & French (factor model); Ross (Arbitrage Pricing Theory)
Year
1993
Type
Multi-factor linear regression model
Estimator
Time-series OLS regression of excess returns on risk factors
Outcome
continuous (asset excess returns)
MinSample
60
İlişkili yöntemler
Kredi Riski Modelleri (Merton, KMV, CreditMetrics)Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz)En Küçük Kareler (EK) RegresyonuRisk Factor PCA (Risk Faktörü Temel Bileşen Analizi)
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil