İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Finans›Risk Factor PCA (Risk Faktörü Temel Bileşen Analizi)
Regression model

Risk Factor PCA (Risk Faktörü Temel Bileşen Analizi)

Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition · Ayrıca şöyle bilinir: risk factor PCA, return covariance decomposition, statistical factor model, Risk Faktörü PCA (Getiri Kovaryans Ayrışımı)

Risk Faktörü PCA'sı, çok sayıda varlığın getiri kovaryans matrisini sistematik risk faktörleri olarak yorumlanan az sayıda ortogonal temel bileşene ayrıştıran bir boyut azaltma yöntemidir. Litterman ve Scheinkman (1991) tahvil getirilerinin birkaç ortak faktör tarafından yönlendirildiğini göstermek için bu yöntemi kullanmışlardır ve Connor ile Korajczyk (1988) APT için istatistiksel faktör yorumunu geliştirmişlerdir.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 2 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Risk Factor PCA (Risk Faktörü Temel Bileşen Analizi)
Kredi Riski Modelleri (M…Faktör AnaliziFaiz Oranı Modelleri (Va…Ortalama-Varyans Portföy…En Küçük Kareler (EK) Re…Çok Faktörlü Risk Modeli…Kalman Filtresi

Ne zaman kullanılır

Çok sayıda varlığın sürekli getiri serisine sahip olduğunuzda ve bunların ortak riskini birkaç yorumlanabilir faktörle özetlemek istediğinizde Risk Faktörü PCA'sını kullanın — örneğin getiri eğrisi analizi, portföy riski ayrıştırması veya kredi korelasyon modellemesi. Makul bir geçmiş gerektirir (en az yaklaşık 60 gözlem) ve getiri kovaryans matrisinin kabaca durağan olduğunu varsayar; ölçekleme önemlidir, bu nedenle kovaryans ve korelasyon matrisi arasında bilinçli bir seçim yapın. Zamanla sürüklenen risk için, yuvarlanan PCA veya dinamik koşullu korelasyon varyantını uygulayın.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Büyük, ilişkili bir varlık getirileri kümesini birkaç ortogonal, yorumlanabilir risk faktörüne sıkıştırır.
  • Getiri eğrisi üzerinde, önde gelen bileşenler seviye, eğim ve eğriliğe temiz bir şekilde eşlenir ve Litterman-Scheinkman bulgularıyla eşleşir.
  • Normalite varsayımı olmadan çalışır ve her varlığın sistematik riske maruz kalmasını gösteren yükler verir.
Sınırlılıklar
  • Kovaryans matrisinin durağan olduğunu varsayar; yapısal kırılmalar veya rejim değişiklikleri çıkarılan faktörleri bozar.
  • Sonuçlar, kovaryans veya korelasyon matrisinin kullanılıp kullanılmadığına bağlıdır, çünkü farklı ölçekler bileşenleri değiştirir.
  • İstatistiksel faktörler her zaman ekonomik olarak etiketlenmez; yalnızca önde gelen eğri faktörleri temiz bir yoruma sahiptir.

SSS

Kovaryans matrisini mi yoksa korelasyon matrisini mi kullanmalıyım?

Varlıklar karşılaştırılabilir ölçeklerde olduğunda ve faktörleri yönlendirmek için ham varyansı istediğinizde kovaryans matrisini kullanın. Varlıkların çok farklı oynaklıkları olduğunda (aksi takdirde yüksek varyanslı birkaç seri her bileşene hakim olur) korelasyon matrisini (veya önce standartlaştırın) kullanın.

Kaç bileşen tutmalıyım?

Kümülatif açıklanan varyans eşiğine, genellikle en az %80'e ulaşacak kadar bileşen tutun. Getiri eğrileri için bu genellikle seviye, eğim ve eğriliğe karşılık gelen ilk üç bileşendir.

İlk üç getiri eğrisi faktörü ne anlama geliyor?

Litterman ve Scheinkman'ı takiben, ilk temel bileşen bir seviye kaymasıdır (oranlar birlikte hareket eder), ikincisi bir eğim değişimidir (kısa ve uzun vadeli oranlar farklılaşır) ve üçüncüsü eğriliktir (eğrinin ortası uçlara göre hareket eder).

Ya risk zamanla değişirse?

Tek bir PCA durağan bir kovaryans matrisi varsayar. Risk sürüklenirse, hareketli bir pencerede yuvarlanan PCA ile yeniden tahmin edin veya faktör yapısının gelişmesine izin vermek için dinamik koşullu korelasyon (DCC) modeli kullanın.

Kaynaklar

  1. Litterman, R. & Scheinkman, J. (1991). Common Factors Affecting Bond Returns. Journal of Fixed Income, 1(1), 54-61. DOI: 10.3905/jfi.1991.692347 ↗
  2. Connor, G. & Korajczyk, R. A. (1988). Risk and Return in an Equilibrium APT: Application of a New Test Methodology. Journal of Financial Economics, 21(2), 255-289. DOI: 10.1016/0304-405X(88)90062-1 ↗

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 1). Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/finance/principal-component-risk

İlişkili yöntemler

Kredi Riski Modelleri (Merton, KMV, CreditMetrics)Faktör AnaliziFaiz Oranı Modelleri (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz)En Küçük Kareler (EK) Regresyonu

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Kredi Riski Modelleri (Merton, KMV, CreditMetrics)Finans↔ karşılaştır
  • Faktör AnaliziAraştırma istatistiği↔ karşılaştır
  • Faiz Oranı Modelleri (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Finans↔ karşılaştır
  • Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz)Finans↔ karşılaştır
  • En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Çok Faktörlü Risk Modeli (Fama-French, APT)Kalman Filtresi

Benzer yöntemler

Temel Bileşen AnaliziÇok Faktörlü Risk Modeli (Fama-French, APT)Temel Bileşenler Regresyonu (PCR)Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz)Keşfedici Faktör Analizi (KFA)Bayesci̇l Temel Bileşen Analizi (BPCA)Risk Parity (Eşit Risk Katkısı) Portföy ModeliSağlam Temel Bileşen Analizi (RPCA)

İlgili referans kavramlar

Temel Bileşen AnaliziBoyut İndirgemeBoyut İndirgemeFaktör Analiziİstatistikte Matris AyrıştırmalarıKanonik Korelasyon Analizi

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Principal Component Risk Factors (Risk Factor PCA via Return Covariance Decomposition). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/finance/principal-component-risk · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Litterman & Scheinkman (bond-return factors); Connor & Korajczyk (statistical APT factors)
Year
1991
Type
Statistical factor model (dimension reduction)
Estimator
Eigendecomposition of the return covariance (or correlation) matrix
Outcome
continuous (asset returns)
MinSample
60
İlişkili yöntemler
Kredi Riski Modelleri (Merton, KMV, CreditMetrics)Faktör AnaliziFaiz Oranı Modelleri (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Ortalama-Varyans Portföy Optimizasyonu (Markowitz)En Küçük Kareler (EK) Regresyonu
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil