İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Finans›Eşleşmeli Ticaret (İstatistiksel Arbitraj)
Regression model

Eşleşmeli Ticaret (İstatistiksel Arbitraj)

Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy · Ayrıca şöyle bilinir: statistical arbitrage, relative-value arbitrage, mean-reversion pairs strategy, Çift Alım-Satım Stratejisi (Pairs Trading / Statistical Arbitrage)

Eşleşmeli ticaret, fiyatları arasındaki fark (yayılma) ortalamaya dönme eğilimi gösterdiğinde iki eşbütünleşik varlık üzerinde uzun-kısa pozisyon alan kantitatif bir ticaret stratejisidir. Gatev, Goetzmann ve Rouwenhorst (2006) tarafından göreceli değer arbitraj kuralı olarak popülerleştirilmiş ve Vidyamurthy (2004) tarafından kantitatif olarak çerçevelenmiştir.

ScholarGate
  1. Regression model
  2. v1
  3. 2 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Eşleşmeli Ticaret (İstatistiksel Arbitraj)
Gerçekleşen Volatilite i…En Küçük Kareler (EK) Re…Risk Parity (Eşit Risk K…Kuyruk Riski Ölçütleri (…Finansal Zaman Serilerin…Black-Litterman Portföy…Faiz Oranı Modelleri (Va…Merton Sıçrama-Yayılma M…Likidite Riski Modelleri…

Ne zaman kullanılır

Ekonomik olarak ilişkili ve istatistiksel olarak eşbütünleşik, ilişkinin güvenilir bir şekilde tahmin edilebilmesi için yeterince uzun bir geçmişe (en az yaklaşık 250 gözlem) sahip iki sürekli fiyat serisinde eşleşmeli ticaret kullanın. Yayılmanın durağan ve ortalamaya dönen olduğu (ADF p < 0.05), geri dönme yarı ömrünün harekete geçmek için yeterince kısa olduğu (tipik olarak 30 günden az) ve işlem maliyetleri ile kaymaların hesaba katıldığı durumlarda uygundur. Eşbütünleşme ilişkisinin bozulduğu (rejim değişikliği) durumlarda uygun değildir, bu nedenle risk sürekli izlenmelidir.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Piyasa-tarafsız: kar, genel piyasa yönünden ziyade iki varlığın göreceli hareketine bağlıdır.
  • Test edilebilir bir istatistiksel ilişkiye dayanır — eşbütünleşme ve ortalamaya dönme, ticaretten önce kontrol edilebilir.
  • Ornstein-Uhlenbeck çerçevesi, işlemlerin ne kadar hızlı çözüleceğini gösteren açık bir yarı ömür verir.
Sınırlılıklar
  • Gerçek bir eşbütünleşme ilişkisi gerektirir; sahte veya kararsız eşleşmeler kayıplara yol açar.
  • Eşbütünleşme bozulabilir (rejim değişikliği) ve geri dönmesi duran bir yayılma büyük düşüşlere neden olabilir.
  • Geri dönen küçük kar marjları işlem maliyetleri ve kaymalar nedeniyle aşınabileceğinden, işlem maliyetleri ve kaymalara duyarlıdır.

SSS

Alım satıma uygun bir eşleşmeyi nasıl bulurum?

Ekonomik olarak ilişkili iki varlık arayın ve bunları Engle-Granger veya Johansen testi ile eşbütünleşme açısından test edin. Eşleşme eşbütünleşikse, riskten korunma oranını kullanarak yayılmayı oluşturun ve ADF testi (p < 0.05) ile durağan olduğunu doğrulayın.

Yarı ömür nedir ve neden önemlidir?

Yarı ömür t₁/₂ = ln 2 / θ, Ornstein-Uhlenbeck modelinden gelir ve yayılmanın ortalamadan sapmasının yarısını kapatması için geçen süreyi ölçer. Kısa bir yarı ömür (tipik olarak 30 günden az), işlemlerin hızlı çözüldüğü anlamına gelir; uzun bir yarı ömür ise yayılmanın faydalı bir ufukta geri dönmeyebileceği anlamına gelir.

Eşleşmeli ticaret gerçekten piyasa-tarafsız mıdır?

Bir varlıkta uzun ve diğerinde kısa pozisyonda olduğunuz için, stratejinin karı piyasanın genel yönünden ziyade çiftin göreceli hareketine bağlıdır. Eşbütünleşme ilişkisi devam ettiği sürece yaklaşık olarak piyasa-tarafsızdır.

En büyük risk nedir?

Eşbütünleşme ilişkisini bozan bir rejim değişikliği: yayılma geri dönmeyi durdurur ve genişlemeye devam eder, bu da büyük kayıplara neden olur. Bu nedenle, ilişki işlem maliyetleri ve kaymalarla birlikte sürekli olarak izlenmelidir.

Kaynaklar

  1. Gatev, E., Goetzmann, W. N. & Rouwenhorst, K. G. (2006). Pairs Trading: Performance of a Relative-Value Arbitrage Rule. Review of Financial Studies, 19(3), 797–827. DOI: 10.1093/rfs/hhj020 ↗
  2. Vidyamurthy, G. (2004). Pairs Trading: Quantitative Methods and Analysis. Wiley. ISBN: 978-0471460671

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 1). Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/finance/pairs-trading

İlişkili yöntemler

Gerçekleşen Volatilite için HAR-RV ModeliEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuRisk Parity (Eşit Risk Katkısı) Portföy ModeliKuyruk Riski Ölçütleri (Beklenen Açık, Spektral, Beklenti)Finansal Zaman Serilerinin Dalgacık Analizi

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Gerçekleşen Volatilite için HAR-RV ModeliFinans↔ karşılaştır
  • En Küçük Kareler (EK) RegresyonuEkonometri↔ karşılaştır
  • Risk Parity (Eşit Risk Katkısı) Portföy ModeliFinans↔ karşılaştır
  • Kuyruk Riski Ölçütleri (Beklenen Açık, Spektral, Beklenti)Finans↔ karşılaştır
  • Finansal Zaman Serilerinin Dalgacık AnaliziFinans↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Black-Litterman Portföy ModeliFaiz Oranı Modelleri (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Merton Sıçrama-Yayılma ModeliLikidite Riski Modelleri (Amihud, Roll, LOT)

Benzer yöntemler

Engle-Granger Eşbütünleşme TestiRisk Parity (Eşit Risk Katkısı) Portföy ModeliJohansen Eşbütünleşme Testi ve Vektör Hata Düzeltme ModeliSağlam Engle-Granger Eş Bütünleşme TestiRisk Factor PCA (Risk Faktörü Temel Bileşen Analizi)Kalman Filtresi

İlgili referans kavramlar

Financial EconometricsKanonik Korelasyon AnaliziKopula ModelleriKorelasyon ve KovaryansGenel Finansal PiyasalarCorrelation

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Pairs Trading (Pairs Trading / Statistical Arbitrage Strategy). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/finance/pairs-trading · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
Gatev, Goetzmann & Rouwenhorst (empirical rule); Vidyamurthy (quantitative framing)
Year
2006
Type
Cointegration-based mean-reversion trading strategy
Estimator
Cointegrating regression (hedge ratio) + Ornstein-Uhlenbeck mean-reversion
Structure
time series
MinSample
250
Difficulty
3
İlişkili yöntemler
Gerçekleşen Volatilite için HAR-RV ModeliEn Küçük Kareler (EK) RegresyonuRisk Parity (Eşit Risk Katkısı) Portföy ModeliKuyruk Riski Ölçütleri (Beklenen Açık, Spektral, Beklenti)Finansal Zaman Serilerinin Dalgacık Analizi
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil