Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger)
Ayrıca şöyle bilinir: Johansen cointegration test, Engle-Granger cointegration test, long-run equilibrium test, Eşbütünleşme Testi (Johansen/Engle-Granger)
İki veya daha fazla seri, her biri zamanla sınırsızca dalgalanabilir, ancak yine de birlikte hareket ederek belirli bir kombinasyonlarının kararlı kalmasını sağlayabilir. Bir sarhoşun köpeğini tasmalı gezdirdiğini hayal edin: her biri öngörülemez bir şekilde sürüklenir, ancak tasma aralarındaki mesafeyi sınırlar içinde tutar. Eşbütünleşme testleri tam olarak bu tür bir bağlayıcılık arar — bireysel seriler serbestçe trend oluşturur ancak uzun vadede birbirinden çok fazla uzaklaşamaz.
Tam yöntemi oku
Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.
Yöntem haritası
İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.
+4 tane daha
Ne zaman kullanılır
Aksi takdirde sahte bir şekilde ilişkili görünecek olan trendli seriler arasında gerçek bir uzun dönem dengesini tespit eder.
Güçlü yönler & sınırlılıklar
- Johansen sistem yaklaşımı, birden fazla seri arasında aynı anda birden fazla eşbütünleşme ilişkisini belirleyebilir.
- Pozitif bir sonuç, kısa vadeli dinamikleri uzun vadeli ayarlamadan ayıran bir vektör hata düzeltme modeline geçilmesini haklı çıkarır.
- Her serinin birim mertebeden entegre olmasını gerektirir; seriler durağansa, eşbütünleşme aranmaz ve seviye VAR yeterlidir.
- Johansen testi küçük örneklemlerde (n < 50) ciddi boyut bozulması yaşar, bu durumda bir ARDL sınır testi tercih edilir.
- Sonuçlar, seçilen gecikme uzunluğuna ve deterministik terimlere (trend/kesme noktası belirlemesi) duyarlıdır.
- Testi, her serinin ADF veya Phillips-Perron testi ile I(1) olduğundan emin olmadan çalıştırmak.
SSS
Bu, her seri bireysel olarak durağan olmamasına rağmen (rastgele bir trendle dalgalanır), bunların belirli bir doğrusal kombinasyonunun durağan olduğu anlamına gelir. Bu durağan kombinasyon, serilerin geri döndüğü uzun dönemli bir dengeyi temsil eder, bu nedenle sonsuza dek birbirinden uzaklaşamazlar.
Johansen testini ne zaman Engle-Granger'a karşı kullanmalıyım?
Engle-Granger, iki seri arasındaki tek bir eşbütünleşme ilişkisi için basit iki adımlı bir artık testidir. Johansen prosedürü, birden fazla seri arasında aynı anda birden fazla eşbütünleşme ilişkisini tespit edebilen ve sayabilen bir sistem yaklaşımıdır ve genellikle ikiden fazla değişken söz konusu olduğunda tercih edilir.
Eşbütünleşme bulduktan sonra ne yapmalıyım?
Seriler eşbütünleşikse, hem kısa vadeli dinamikleri hem de uzun dönemli dengeye geri dönüş hızını yakalayan bir vektör hata düzeltme modeli (VECM) tahmin edin. Daha sonra değişkenler arasında Granger nedenselliğini test edebilirsiniz.
Küçük örneklemim neden güvenilmez sonuçlar veriyor?
Johansen testi, küçük örneklemlerde (yaklaşık 50 gözlemden az) ciddi boyut bozulması sergiler, bu nedenle eşbütünleşme yok sıfır hipotezini aşırı reddeder. Kısa serilerle, bir ARDL sınır testi daha güvenilir bir alternatiftir.
Eşbütünleşme testini kendi serilerinizde doğrudan StatWise'da çalıştırın — zaman serilerinizi yükleyin, I(1) olduklarını doğrulayın ve StatWise, çıkarımsanan eşbütünleşme derecesiyle birlikte Johansen iz ve maksimum özdeğer istatistiklerini (ve Engle-Granger artık testini) raporlar, böylece VECM'ye geçip geçmemeye karar verebilirsiniz.
Kaynaklar
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Bu sayfayı kaynak gösterin
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/tr/econometrics/cointegration-test
Hangi yöntem?
Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.
- ARDL sınır testi (Pesaran sınır testi)Ekonometri↔ karşılaştır
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Granger Nedensellik TestiEkonometri↔ karşılaştır
- Vektör Otoregresyon (VAR) ModeliEkonometri↔ karşılaştır
- Vektör Hata Düzeltme Modeli (VECM)Ekonometri↔ karşılaştır