เปรียบเทียบวิธี

	การทดสอบความเป็นเหตุเป็นผลแบบแกรนเจอร์ (Granger Causality Test)	แบบจำลองการแก้ไขข้อผิดพลาดเวกเตอร์ (VECM)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1969	1987
ผู้ริเริ่ม	Clive W. J. Granger	Engle & Granger
ประเภท	Time-series predictive causality test	Multivariate time-series model
แหล่งต้นตำรับ	Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods. Econometrica, 37(3), 424-438.	Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276.
ชื่อเรียกอื่น	Granger causality test, Granger non-causality test, predictive causality test, Granger Nedensellik Testi	vector error correction model, error correction model, cointegration model, VECM (Vektör Hata Düzeltme Modeli)
ที่เกี่ยวข้อง	5	4
สรุป	The Granger causality test, introduced by Clive W. J. Granger in 1969, assesses whether the past values of one time series help predict another beyond what the latter's own past already explains. It defines causality in a strictly predictive sense rather than as a structural or physical cause.	The Vector Error Correction Model is a multivariate time-series model for cointegrated series that captures both their short-run dynamics and their long-run equilibrium relationship. It was introduced by Engle and Granger in 1987 as part of the cointegration and error-correction framework.