Metoda Longstaff-Schwartz
Metoda Longstaff-Schwartz (2001) je Monte Karlo algoritam za procenu cena američkih opcija i bermudskih svopcija aproksimiranjem optimalne granice za izvršenje putem regresije najmanjih kvadrata. Postala je industrijski standard za procenu cena derivata zavisnih od putanje, za koje ne postoje analitička rešenja.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Bejts modelKvantitativne finansije↔ uporedi
- Lokalan Volatilitet (Dupire)Kvantitativne finansije↔ uporedi
- Vrednovanje neutralno na rizikKvantitativne finansije↔ uporedi
- Model SABRKvantitativne finansije↔ uporedi
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →