Carr-Madan FFT
Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) je izuzetno efikasna metoda za računanje cena opcija za niz cena (strikes) korišćenjem karakterističnih funkcija i FFT. Omogućava brzo određivanje cena evropskih opcija u bilo kom modelu sa poznatom karakterističnom funkcijom (Heston, Mertonovi skokovi, Variance Gamma), sa računskom složenošću koja logaritamski skalira sa brojem cena.
Pročitajte celu metodu
Prijavite se besplatnim nalogom da biste pročitali ovaj odeljak.
Mapa metoda
Okruženje srodnih metoda — izaberite čvor da biste istraživali.
Izvori
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/sr/quantitative-finance/carr-madan-fft
Koja metoda?
Postavite ovu metodu pored njoj najbližih srodnika i čitajte ih uporedo — biblioteka polaže knjige na sto; izbor je na vama.
- Bejts modelKvantitativne finansije↔ uporedi
- Lokalan Volatilitet (Dupire)Kvantitativne finansije↔ uporedi
- Vrednovanje neutralno na rizikKvantitativne finansije↔ uporedi
Similar methods
Uočili ste grešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravku →