Longstaff-Schwartz-metoden
Longstaff-Schwartz-metoden (2001) er en Monte Carlo-algoritme for prising av amerikanske opsjoner og Bermudan swaptions ved å tilnærme den optimale utøvelsesgrensen via minste kvadraters regresjon. Den har blitt industristandarden for prising av stiavhengige derivater der analytiske løsninger ikke eksisterer.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/no/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikonøytral verdsettelseKvantitativ finans↔ sammenlign
- SABR-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →