Carr-Madan FFT
Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) er en svært effektiv metode for å beregne opsjonspriser over et spekter av strikes ved bruk av karakteristiske funksjoner og FFT. Den muliggjør rask prising av europeiske opsjoner under enhver modell med en kjent karakteristisk funksjon (Heston, Merton-hopp, Variance Gamma), med en beregningskompleksitet som skalerer logaritmisk med antall strikes.
Les hele metoden
Logg inn med en gratis konto for å lese denne delen.
Metodekart
Nabolaget av beslektede metoder — velg en node for å utforske.
Kilder
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Slik siterer du denne siden
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/no/quantitative-finance/carr-madan-fft
Hvilken metode?
Sett denne metoden ved siden av sin nærmeste slektning og les dem side om side — biblioteket legger bøkene på bordet; valget er ditt.
- Bates-modellenKvantitativ finans↔ sammenlign
- Lokal volatilitet (Dupire)Kvantitativ finans↔ sammenlign
- Risikonøytral verdsettelseKvantitativ finans↔ sammenlign
Similar methods
Funnet en feil på denne siden? Rapporter eller foreslå en rettelse →