Longstaff-Švarca metode
Longstaff-Švarca metode (2001) ir Montekarlo algoritms amerikāņu opciju un bermudu biržu mijmaiņas līgumu (swaptions) novērtēšanai, aptuveni nosakot optimālo izpildes robežu, izmantojot mazāko kvadrātu regresiju. Tā ir kļuvusi par nozares standartu ceļatkarīgu atvasināto instrumentu novērtēšanai, kur analītiskie risinājumi nepastāv.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Batesa modelisKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Vietējā volatilitāte (Dupire)Kvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulēKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Modelis SABRKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Similar methods
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →