Kāra-Madana ātrā transformācija (FFT)
Kāra-Madana ātrā Furjē transformācija (1999) ir ļoti efektīva metode opciju cenu aprēķināšanai dažādos izpildes līmeņos, izmantojot raksturīgās funkcijas un FFT. Tā nodrošina ātru Eiropas opciju cenu noteikšanu jebkurā modelī ar zināmu raksturīgo funkciju (Heston, Mertona lēcieni, variācijas gamma), ar aprēķinu sarežģītību, kas logaritmiski palielinās atkarībā no izpildes līmeņu skaita.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/quantitative-finance/carr-madan-fft
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Batesa modelisKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Vietējā volatilitāte (Dupire)Kvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
- Novērtēšana pret risku neitrālā pasaulēKvantitatīvās finanses↔ salīdzināt
Similar methods
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →