Regression model
操作変数法（IV/2SLS）による推定
IV/2SLSは、外部操作変数によって引き起こされる内生回帰係数の変動部分を分離することで、内生回帰係数の因果効果を回復する2段階推定法である。これは現代の実証計量経済学における標準的な識別戦略であり、AngristとPischkeの『Mostly Harmless Econometrics』（2009年）で詳細に論じられている。
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出典
- Angrist, J. D. & Pischke, J. S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
- Stock, J. H. & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In Identification and Inference for Econometric Models. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511614491.006 ↗
このページの引用方法
ScholarGate. (2026, June 1). Instrumental Variables Estimation via Two-Stage Least Squares (IV/2SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/ja/causal-inference/iv-2sls
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