ALIGNMENT ISSUE: All 34 Hungarian elements must be re-indexed to match EN positions 0-33. Currently TR[i] contains EN[i+1] content.
Az amerikai opciók kulcsfontosságú kihívása annak eldöntése, hogy most gyakoroljuk-e, vagy tartsuk-e későbbi magasabb kifizetés reményében. A Longstaff-Schwartz becsli a folytatási értéket (a megtartás esetén várható jövőbeli kifizetés) a szimulált pályákon futó visszamenőleges regresszióval. Minden csomópontban az opciótulajdonos összehasonlítja a azonnali kifizetést a becsült folytatási értékkel, és akkor gyakorol, ha az azonnali kifizetés magasabb.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Longstaff, F. A., & Schwartz, E. S. (2001). Valuing American options by simulation: A simple least-squares approach. Review of Financial Studies, 14(1), 113-147. DOI: 10.1093/rfs/14.1.113 ↗
- Clements, D. J., & Minca, A. (2008). A simulation approach to estimating near-optimal valuation functions for Bermudan options. Journal of Computational Finance, 12(2), 73-96. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Longstaff-Schwartz Least-Squares Monte Carlo. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/longstaff-schwartz-method
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Bates-modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Lokális volatilitás (Dupire)Kvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- SABR modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →