Carr-Madan FFT
A Carr-Madan Fast Fourier Transform (1999) egy rendkívül hatékony módszer opciós árak kiszámítására számos "strike" (vételár) mentén, jellemző függvények és FFT (gyors Fourier-transzformáció) segítségével. Lehetővé teszi európai opciók gyors árazását bármely olyan modellben, amelynek ismert a jellemző függvénye (Heston, Merton-ugrások, Variancia Gamma), és amelynek számítási komplexitása logaritmikusan skálázódik a "strike"-ok számához képest.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Carr, P., & Madan, D. B. (1999). Option valuation using the fast Fourier transform. Journal of Computational Finance, 2(4), 61-73. DOI: 10.21314/JCF.1999.043 ↗
- Lee, R. W. (2004). Option pricing by transform methods: extensions, unification, and error analysis. Journal of Computational Finance, 7(3), 51-102. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 3). Carr-Madan Fast Fourier Transform Option Pricing. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/quantitative-finance/carr-madan-fft
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Bates-modellKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Lokális volatilitás (Dupire)Kvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
- Diszkontálás kockázatkerülő értékelés mellettKvantitatív pénzügy↔ összehasonlítás
Similar methods
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →