Robustni (HC) standardni pogrešci kod heteroskedastičnosti
Robustni standardni pogrešci kod heteroskedastičnosti korekcija su kovarijancijske matrice OLS regresije koja omogućuje valjanu inferenciju kada varijanca pogreške nije konstantna. Uvedeni od strane Halberta Whitea 1980. i dorađeni u inačice za konačne uzorke HC1-HC4 od strane MacKinnona i Whitea 1985., ostavljaju procjene koeficijenata nepromijenjenima, ali ponovno izgrađuju standardne pogreške tako da t- i F-testovi ostaju pouzdani pod heteroskedastičnošću.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/statistics/heteroscedasticity-robust-se
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Robustni standardni pogrešci za klastereStatistika↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
- Ponderirani najmanji kvadrati (WLS)Statistika↔ compare
- Divlji bootstrap za regresijsko zaključivanjeStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →