Block Bootstrap (Pokretni blok i stacionarni)
Block bootstrap je metoda ponovnog uzorkovanja za zavisne, autokorelisane vremenske serije: umesto ponovnog uzorkovanja pojedinačnih opservacija, ponovno uzorkuje cele blokove uzastopnih opservacija tako da se očuva struktura serijske korelacije. Pokretnu blok varijantu uveo je Künsch (1989), a stacionarnu varijantu Politis i Romano (1994).
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/hr/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Uporišna inferencijaStatistika↔ compare
- Jackknife uzorkovanjeStatistika↔ compare
- Regresija običnih najmanjih kvadrata (OLS)Ekonometrija↔ compare
- Test permutacije (randomizacije)Statistika↔ compare
- Kvantilna regresijaEkonometrija↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →