Regression model
نموذج الانحدار الذاتي المتجه للبيانات المقطعية (Panel VAR)
يمد نموذج الانحدار الذاتي المتجه للبيانات المقطعية (Panel VAR) نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) ليشمل البيانات المقطعية، حيث يُنمذج التفاعلات الديناميكية بين عدة متغيرات مع التحكم في التباين عبر الوحدات من خلال التأثيرات الثابتة. قدمه هولتز-إيكين ونيوي وروزن في عام 1988، وينتج دوال الاستجابة للصدمات (impulse-response functions) وتحليلات تفكيك التباين (variance decompositions) على مستوى البيانات المقطعية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Holtz-Eakin, D., Newey, W. & Rosen, H. S. (1988). Estimating Vector Autoregressions with Panel Data. Econometrica, 56(6), 1371-1395. DOI: 10.2307/1913103 ↗
- Abrigo, M. R. M. & Love, I. (2016). Estimation of Panel Vector Autoregression in Stata. Stata Journal, 16(3), 778-804. DOI: 10.1177/1536867X1601600314 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Panel Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/panel-var
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج التأثيرات الثابتة لبيانات السلاسل الزمنية المقطعيةالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن