Regression model
الانحدار الذاتي المتجه البايزي (BVAR)
يضيف الانحدار الذاتي المتجه البايزي توزيعات أولية (مثل توزيع مينيسوتا أو غيره) إلى نموذج الانحدار الذاتي المتجه للتحكم في الإفراط في المعلمات. تم تقديمه بواسطة ليترمان (1986) وتم توسيعه إلى أبعاد عالية بواسطة بانبورا وجيانوني وريشلين (2010)، ويتفوق على الانحدار الذاتي المتجه الكلاسيكي في السلاسل القصيرة والتنبؤات الاقتصادية الكلية عالية الأبعاد.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Litterman, R. B. (1986). Forecasting with Bayesian Vector Autoregressions—Five Years of Experience. Journal of Business & Economic Statistics, 4(1), 25-38. DOI: 10.1080/07350015.1986.10509491 ↗
- Bańbura, M., Giannone, D., & Reichlin, L. (2010). Large Bayesian Vector Auto Regressions. Journal of Applied Econometrics, 25(1), 71-92. DOI: 10.1002/jae.1137 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Bayesian Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/bvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه المعزز بالعوامل (FAVAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ماركوف للتبديل بين الأنظمة (MS-AR / MS-VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- انحدار المربعات الصغرى العادية (OLS)الاقتصاد القياسي↔ compare
- Threshold and Smooth-Transition VARالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare