Regression modelEconometrics / time series
اختبار سببية تودا-ياماموتو المتغير عبر الزمن (TVP Toda-Yamamoto causality)
يجمع اختبار سببية تودا-ياماموتو المتغير عبر الزمن (TVP Toda-Yamamoto) بين نهج المتجه الذاتي الانحداري (VAR) المعزز لتودا وياماموتو (1995) - الذي يتعامل مع السلاسل المتكاملة أو المترابطة بشكل محتمل دون اختبار مسبق للجذور الوحدوية - وبين المعلمات المتغيرة عبر الزمن، مما يسمح للعلاقات السببية بين المتغيرات بالتحول عبر فترات مختلفة بدلاً من البقاء ثابتة طوال العينة.
طبِّق باستخدام EconMindقريبًاApply, compare, get guidance
Tools & resources
Learn & explore
فيديوقريبًا
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Adebayo, T. S., & Acheampong, A. O. (2022). Modelling the globalization-emissions nexus: Fresh insights from the novel dynamic ARDL simulations and the Toda-Yamamoto causality approaches. Environmental Science and Pollution Research, 29(3), 3825-3840. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-toda-yamamoto-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جرانجر للسببية لتودا-ياماموتوالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن