نموذج الانحدار الذاتي متعدد المتغيرات ذي المعاملات المتغيرة عبر الزمن (TVP-VAR)
يُعد نموذج TVP-VAR نموذجًا بايزيًا للسلاسل الزمنية متعددة المتغيرات يُسمح فيه لكل من معاملات الانحدار الذاتي (VAR) ومصفوفة تغاير الصدمات بالتطور المستمر عبر الزمن كمسارات عشوائية. قدمه Primiceri (2005) لدراسة انتقال السياسة النقدية الأمريكية، ويلتقط النموذج التغيرات الهيكلية وتحولات النظام دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بموعد حدوث الانقطاعات، مما يجعله لا غنى عنه للاقتصاد الكلي والتمويل وأي سياق يُشتبه فيه بعدم استقرار العلاقات الاقتصادية عبر الزمن.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Primiceri, G. E. (2005). Time varying structural vector autoregressions and monetary policy. Review of Economic Studies, 72(3), 821–852. DOI: 10.1111/j.1467-937X.2005.00353.x ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Time-Varying Parameter VAR (TVP-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/tvp-var
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- الانحدار الذاتي البنيوي للمتجهات (SVAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare