نماذج الانحدار الذاتي المتجه العتبي (TVAR) والانحدار الذاتي المتجه ذي الانتقال السلس (STVAR)
تُمثل نماذج الانحدار الذاتي المتجه العتبي (TVAR) والانحدار الذاتي المتجه ذي الانتقال السلس (STVAR) نماذج غير خطية متعددة المتغيرات للسلاسل الزمنية، تتحول فيها معاملات الانحدار الذاتي المتجه بين أنظمة مختلفة وفقًا لمتغير عتبة. بناءً على معالجة Tsay (1998) للنماذج العتبية متعددة المتغيرات، تلتقط هذه النماذج هياكل ديناميكية مختلفة عبر مراحل مثل دورة الأعمال، أو الأزمات المالية، أو الاختلافات في السياسات.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Tsay, R. S. (1998). Testing and Modeling Multivariate Threshold Models. Journal of the American Statistical Association, 93(443), 1188-1202. DOI: 10.1080/01621459.1998.10473779 ↗
- Balcilar, M. et al. (2017). Regime-Dependent Effects of Uncertainty Shocks. Economic Modelling. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Vector Autoregression and Smooth-Transition Vector Autoregression (TVAR / STVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/stvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- اختبار ARCH-LM للتقلبات المتجمعةالاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج آرتش الأسي (EGARCH)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج GJR-GARCH (GARCH غير المتماثل)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج ماركوف للتبديل بين الأنظمة (MS-AR / MS-VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare