Regression modelEconometrics / time series
نموذج الانحدار الذاتي الهيكلي لفورييه (Fourier SVAR)
يدمج نموذج Fourier SVAR تقريب سلسلة فورييه في إطار SVAR الهيكلي، مما يسمح للنموذج بالتقاط التغيرات الهيكلية السلسة التدريجية والديناميكيات المتغيرة بمرور الوقت في السلاسل الزمنية متعددة المتغيرات دون الحاجة إلى معرفة مسبقة بتواريخ التغيرات. يستعيد الصدمات الهيكلية وتأثيرات انتشارها مع الحفاظ على المتانة ضد انحراف المعلمات منخفض التردد.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Bernal, O., & Gnabo, J. Y. (2023). Fourier-based structural VAR models with time-varying parameters. Journal of Applied Econometrics, 38(3), 321-345. link ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Structural Vector Autoregression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-svar-model
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه البايزي (BVAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجه بمتغيرات فورييه (Fourier VAR Model)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن