اختبار تودا-ياماموتو السببي غير الخطي
يوسع اختبار تودا-ياماموتو السببي غير الخطي إجراء والد المعدل الكلاسيكي لتودا-ياماموتو (1995) للكشف عن الروابط السببية المخفية في متوسطات السلاسل ولكنها تتجلى من خلال ديناميكيات غير خطية مثل عدم التماثل، أو تأثيرات العتبة، أو انتقال التقلبات. يقوم هذا الاختبار بتقدير نموذج الانحدار الذاتي المتجه المعزز (VAR) على سلاسل محولة بالرتب أو محولة بطريقة غير خطية أخرى، ويطبق اختبار والد مربع كاي على معاملات الفروق الزمنية الإضافية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Sims, C. A., Stock, J. H., & Watson, M. W. (1990). Inference in linear time series models with some unit roots. Econometrica, 58(1), 113-144. DOI: 10.2307/2938337 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/nonlinear-toda-yamamoto-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار التكامل المشترك (يوهانسن / إنجل-جرانجر)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جرانجر السببي غير الخطيالاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جرانجر للسببية لتودا-ياماموتوالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن