الانحدار الذاتي البنيوي للمتجهات (SVAR)
الانحدار الذاتي البنيوي للمتجهات (SVAR) هو نموذج متعدد المتغيرات للسلاسل الزمنية، طوره كريستوفر سيمز (1980)، والذي يوسع نموذج الانحدار الذاتي للمتجهات ذي الصيغة المختزلة (VAR) عن طريق فرض قيود تعريفية مدفوعة اقتصاديًا على العلاقات المتزامنة بين المتغيرات. يُمكّن SVAR الباحثين من عزل الصدمات البنيوية المتعامدة وتتبع آثارها الديناميكية السببية من خلال دوال استجابة الدفع وتجزئة تباين خطأ التنبؤ، مما يجعله حجر الزاوية في الاقتصاد الكلي التجريبي الحديث.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI: 10.2307/1912017 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Structural Vector Autoregression (SVAR). ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/svar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- دالة الاستجابة للصدمة (IRF)الاقتصاد القياسي↔ compare
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ compare