اختبار فورييه تودا-ياماموتو للسببية على طريقة جرانجر
يوسع اختبار السببية فورييه تودا-ياماموتو (FTY) إجراء تودا-ياماموتو الكلاسيكي من خلال تضمين حدود فورييه المثلثية في نموذج الانحدار الذاتي المتجه (VAR) المعزز لالتقاط الانقطاعات الهيكلية التدريجية والناعمة في المكون الحتمي. ويحتفظ هذا الاختبار بالميزة الرئيسية لنهج تودا-ياماموتو — حيث يمكن اختبار سببية جرانجر دون الحاجة إلى اختبار مسبق لدرجة التكامل أو التكامل المشترك — مع تحسين كبير في الحجم والقوة عند حدوث الانقطاعات.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Yilanci, V., & Ozgur, O. (2019). Testing the Fourier Toda-Yamamoto causality test with an application to energy demand. Energy Economics, 84, 104498. link ↗
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/fourier-toda-yamamoto-causality
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- اختبار سببية غرانجر (Granger Causality Test)الاقتصاد القياسي↔ قارن
- اختبار جرانجر للسببية لتودا-ياماموتوالاقتصاد القياسي↔ قارن
- نموذج الانحدار الذاتي المتجهي (VAR)الاقتصاد القياسي↔ قارن