Regression modelEconometrics / time series
نموذج المتوسط المتحرك الذاتي ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-ARMA)
يمتد نموذج المتوسط المتحرك الذاتي ذي المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-ARMA) الإطار الكلاسيكي لـ ARMA بالسماح لمعاملات الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك بالتطور عبر الزمن. مدمجًا في تمثيل فضاء الحالة ومقدرًا عبر مرشح كالمان، فإنه يلتقط التغيير الهيكلي وعدم استقرار المعلمات في السلاسل الزمنية دون الحاجة إلى نقطة فصل صريحة.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- نموذج ARMA (متوسط متحرك ذاتي الانحدار)الاقتصاد القياسي↔ compare
- مرشح كالمانبايزي↔ compare
- نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ compare