Regression modelEconometrics / time series
تقدير المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-GLS)
يمدّد تقدير المعلمات المتغيرة عبر الزمن (TVP-GLS) المربعات الصغرى المعممة (GLS) ليشمل الحالات التي لا تكون فيها معاملات الانحدار ثوابت ثابتة، بل تتطور بمرور الوقت وفقًا لعملية عشوائية. من خلال تضمين النموذج في إطار فضاء الحالة وتطبيق تصحيحات المربعات الصغرى المعممة (GLS) للأخطاء غير الكروية، فإنه يلتقط التغير الهيكلي، وتحولات النظام، والعلاقات المتغيرة تدريجيًا في بيانات السلاسل الزمنية.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
خريطة المناهج
محيط المناهج ذات الصلة — اختر عقدةً للاستكشاف.
المصادر
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/time-varying-parameter-gls
أيُّ منهج؟
ضع هذا المنهج إلى جانب أقرب نظائره واقرأهما جنباً إلى جنب — المكتبة تضع الكتب على الطاولة، والاختيار لك.
- مرشح كالمانبايزي↔ قارن
- نموذج فضاء الحالة (مرشح كالمان)الاقتصاد القياسي↔ قارن